Principales riesgos para los bancos: descripción general, reglamentación y ejemplos

¿Cuáles son los principales riesgos para los bancos?

Los principales riesgos para los bancos incluyen riesgo crediticio, operativo, de mercado y de liquidez. Ya que bancos están expuestos a una variedad de riesgos, tienen infraestructuras de gestión de riesgos bien construidas y están obligados a seguir las regulaciones gubernamentales. Agencias gubernamentales, como la Oficina del Superintendente de Instituciones Financieras (OSFI) en Canadá, establece las regulaciones para contrarrestar los riesgos y proteger a los depositantes.

Principales riesgos para los bancos

¿Por qué son importantes los riesgos para los bancos?

Debido al gran tamaño de algunos bancos, la sobreexposición al riesgo puede causar quiebras bancarias y afectar a millones de personas. Al comprender los riesgos que enfrentan los bancos, los gobiernos pueden establecer mejores regulaciones para fomentar una gestión y toma de decisiones prudentes. La capacidad de un banco para gestionar el riesgo también afecta las decisiones de los inversores. Incluso si un banco puede generar grandes ingresos, la falta de gestión de riesgos puede reducir las ganancias debido a pérdidas en préstamos. Es más probable que los inversores de valor inviertan en un banco que pueda generar beneficios y que no tenga un riesgo excesivo de perder dinero.

Puntos de resumen rápido

  • Los principales riesgos que enfrentan los bancos incluyen riesgo crediticio, operacional, de mercado y de liquidez.
  • La gestión prudente del riesgo puede ayudar a los bancos a mejorar sus beneficios, ya que soportan menos pérdidas en préstamos e inversiones.
  • Las formas de reducir los riesgos incluyen la diversificación de activos, el uso de prácticas prudentes al suscribir y la mejora de los sistemas operativos.

Riesgo crediticio

El riesgo crediticio es el mayor riesgo para los bancos. Ocurre cuando los prestatarios o contrapartes no cumplen con las obligaciones contractuales. Un ejemplo es cuando los prestatarios incumplen una principal o pago de intereses de un préstamo. Los valores predeterminados pueden ocurrir en hipotecas, tarjetas de crédito y renta fija valores. El incumplimiento de los contratos obligatorios también puede ocurrir en áreas como derivados y garantías previsto.

Si bien los bancos no pueden estar completamente protegidos del riesgo crediticio debido a la naturaleza de su modelo comercial, pueden reducir su exposición de varias maneras. Dado que el deterioro en una industria o emisor es a menudo impredecible, los bancos reducen su exposición a través de diversificación.

Al hacerlo, durante una recesión crediticia, es menos probable que los bancos estén sobreexpuestos a una categoría con grandes pérdidas. Para reducir su exposición al riesgo, pueden prestar dinero a personas con buenos antecedentes crediticios, realizar transacciones con contrapartes de alta calidad o poseer colateral para respaldar los préstamos.

Riesgo operacional

El riesgo operacional es el riesgo de pérdida debido a errores, interrupciones o daños causados ​​por personas, sistemas o procesos. El tipo de riesgo operativo es bajo para operaciones comerciales simples como banca minorista y gestión de activos, y superior para operaciones como ventas y negociación. Las pérdidas que ocurren debido a errores humanos incluyen fraudes internos o errores cometidos durante las transacciones. Un ejemplo es cuando un cajero entrega accidentalmente un billete de $ 50 adicionales a un cliente.

A mayor escala, el fraude puede ocurrir al violar la ciberseguridad de un banco. Permite a los piratas informáticos robar información de los clientes y dinero del banco y chantajear a las instituciones para obtener dinero adicional. En tal situación, los bancos pierden capital y confianza de los clientes. El daño a la reputación del banco puede hacer que sea más difícil atraer depósitos o negocios en el futuro.

Riesgo de mercado

El riesgo de mercado se produce principalmente por las actividades de un banco en los mercados de capitales. Se debe a la imprevisibilidad de los mercados de valores, los precios de las materias primas, las tasas de interés y los diferenciales crediticios. Los bancos están más expuestos si están muy involucrados en invertir en los mercados de capital o ventas y comercio.

Los precios de las materias primas también influyen porque un banco puede invertir en empresas que producen materias primas. A medida que cambia el valor de la mercancía, también cambia el valor de la empresa y el valor de la inversión. Los cambios en los precios de los productos básicos se deben a cambios en la oferta y la demanda que a menudo son difíciles de predecir. Entonces, para disminuir el riesgo de mercado, la diversificación de inversiones es importante. Otras formas en que los bancos reducen su inversión incluyen cobertura sus inversiones con otras inversiones inversamente relacionadas.

Riesgo de liquidez

Liquidez El riesgo se refiere a la capacidad de un banco para acceder al efectivo para cumplir con sus obligaciones de financiamiento. Las obligaciones incluyen permitir a los clientes retirar sus depósitos. La incapacidad de proporcionar efectivo a los clientes de manera oportuna puede resultar en un efecto de bola de nieve. Si un banco demora un día en proporcionar efectivo a algunos de sus clientes, otros depositantes pueden apresurarse a retirar sus depósitos ya que pierden la confianza en el banco. Esto reduce aún más la capacidad del banco para proporcionar fondos y conduce a una corrida bancaria.

Las razones por las que los bancos enfrentan problemas de liquidez incluyen una dependencia excesiva de fuentes de fondos a corto plazo, hoja de balance concentrado en activos ilíquidos y pérdida de confianza en el banco por parte de los clientes. La mala gestión de la duración de los activos y pasivos también puede causar dificultades de financiación. Esto ocurre cuando un banco tiene muchos pasivos a corto plazo y no suficientes activos a corto plazo.

Los pasivos a corto plazo son depósitos de clientes o contratos de inversión garantizados a corto plazo (GIC) que el banco debe pagar a los clientes. Si todos o la mayoría de los activos de un banco están vinculados a préstamos o inversiones a largo plazo, el banco puede enfrentar un desajuste en la duración de los activos y pasivos.

Existen regulaciones para reducir los problemas de liquidez. Incluyen el requisito de que los bancos mantengan suficientes activos líquidos para sobrevivir durante un período de tiempo incluso sin la entrada de fondos externos.

Recursos adicionales

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  • Gestión de riesgos
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