Finanzas cuantitativas: definición, componentes y cantidades

¿Qué es la financiación cuantitativa?

Las finanzas cuantitativas son el uso de modelos matemáticos y conjuntos de datos extremadamente grandes para analizar los mercados financieros y valores. Los ejemplos comunes incluyen (1) el precio de valores derivados, como opciones, y (2) la gestión de riesgos, especialmente en lo que se refiere a las aplicaciones de gestión de carteras. Los profesionales que trabajan en este campo a menudo se denominan «Quants. «

Diagrama de finanzas cuantitativas

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Finanzas cuantitativas vs ingeniería financiera

Las finanzas cuantitativas se centran en los modelos matemáticos utilizados para valorar los valores y medir riesgo. La ingeniería financiera va un paso más allá para centrarse en aplicaciones y crear herramientas que implementarán los resultados de los modelos.

La ingeniería financiera combina la teoría matemática de las finanzas cuantitativas con simulaciones computacionales para tomar decisiones de precios, comercio, cobertura y otras inversiones.

Analistas cuantitativos

Un analista cuantitativo utiliza modelos matemáticos y los aplica a mercados financieros con el fin de apoyar a los departamentos de negociación y gestión de riesgos que operan en bancos e instituciones financieras.

Una carrera profesional requiere una sólida formación en matemáticas, y los analistas a menudo obtienen títulos avanzados como una maestría o un doctorado. en el campo. Este tipo de trabajos son mucho menos comunes que los analistas financieros tradicionales que trabajan en la industria financiera.

Específicamente, los analistas de finanzas cuantitativas deben comprender:

  • Algoritmos
  • C ++
  • Ecuaciones diferenciales
  • Álgebra lineal
  • Cálculo multivariable
  • Teorías de probabilidad
  • análisis estadístico

La mayoría de los grandes bancos e instituciones financieras tienen analistas financieros cuantitativos que trabajan en departamentos de operaciones o de tecnología de la información (TI), lo que significa que hay numerosas oportunidades profesionales disponibles. Las firmas boutique más pequeñas no suelen tener tales analistas, por lo que querrá concentrarse en los bancos de gran tamaño y otras instituciones grandes en su búsqueda de carrera.

Recursos adicionales

La misión de CFI es ayudarlo a avanzar en su carrera, y con ese objetivo en mente, estos recursos adicionales de CFI serán de gran ayuda:

  • Prima de riesgo de renta variable
  • Comercio de alta frecuencia (HFT)
  • Spoofing
  • Riesgo sistemático